Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик RoboForex

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности. Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней.

Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К.

Статистика по сигналам S3

Стоит также отметить, что для медленной версии стохастического аналитического инструмента применяется трехпериодная скользящая средняя от %K-медленного. Индикатор Momentum – базовый инструмент технического анализа, который измеряет величину изменения цены за определенный период времени, то есть… Стохастик как осциллятор предназначен для информирования трейдера, в какой момент необходимо открыть позицию, чтобы увеличить вероятность успеха. Напротив, когда краткосрочное среднее, находится ниже долгосрочного среднего, следует признать, что на рынке наблюдается нисходящий тренд. Пример медвежьей дивергенции между стохастическим индикатором и ценовым графиком. Стохастический осциллятор не показывает, что цена слишком низкая или слишком высокая.

Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные. Определенно лучший и разумный подход – попытаться войти позицию в то время, когда линии стохастика выходят за пределы зоны перекупленности и перепроданности. Например, когда линии %K и % D выходят из зоны перепроданности, такой сигнал можно прочитать как сигнал к покупке. Аналогично, снижений линий %K и %D ниже уровня перекупленности можно рассматривать как сигнал для открытия коротких позиций.

Но в этом случае придется использовать дополнительный фильтр, который поможет отсеять ложные сигналы. В качестве такого инструмента можно использовать гистограмму Macd, либо осциллятор RSI. Также вы можете фильтровать сигналы с помощью графика старшего таймфрейма. Для уровней лучше установить значения 20 и 80, а если график очень волатилен, то 10 и 90. В этом случае ложных сигналов будет поступать намного меньше. Не рекомендуется использовать уровни 30 и 70, так как такой диапазон будет слишком маленьким торговли на минутном таймфрейме.

При этом всегда есть возможность их поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другими параметрами, подобрать для своей торговли наиболее оптимальные. Цены– выбирается тип используемых цен, Low/High – используются максимумы и минимумы, Close/Close – в расчет принимаются цены закрытия. Период %D– период усреднения для построения второстепенной линии. %Dявляется усреднением линии %К с заданным в настройках периодом.

Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

Настройки индикатора MACDИндикатор Стохастик открывается в отдельном окне под графиком и выглядит как две пересекающиеся линии, двигающиеся между уровнями. Данный индикатор показывает перекупленность и перепроданность актива на рынке в текущее время. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности). Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями.

Данная стратегия подходит не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Она не требует особых знаний и навыков в работе с индикаторами. Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%.

• Уровень перекупленности – это момент, когда рынок теоретически не имеет сил для дальнейшего роста и находится в своем экстремуме.
• Они наиболее оптимально подходят для данного графика.
• Кривая RSI пробила центральный уровень 50 сверху вниз и направился к зоне перепроданности.

https://fxinvest.info/ вниз, Stochastic вверх – ожидается сильное движение вниз. Можно использовать как стандартные настройки , так и поэкспериментировать. При торговле на M5 можно оставить стохастик на стандартных настройках.

Паттерн «Бычье поглощение» в трейдинге | Полный курс анализа графика японских свечей

В этом случае, наоборот, максимальные значения на графике уменьшаются, а на индикаторе они увеличиваются. На рисунках приведены примеры конвергенции в зоне перепроданности и перекупленности. Как показывает практика, “на глаз” отфильтровать ложные сигналы очень трудно, проще применить в качестве фильтра другие индикаторы. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands, он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Перепроданность, напротив, наблюдается на медвежьем тренде, когда продавцы значительно превосходят покупателей. Полосы Боллинджера являются самостоятельным индикатором, помогающим получать высокие прибыли на Форексе. Его главная задача – определение коридора движения цены.

Как правильно настроить Стохастик?

При торговле на минутном таймфрейме рекомендуется использовать дополнительные фильтры в виде скользящих средних линий или уровней сопротивления/поддержки. В результате различных финансовых колебаний вы можете не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью потерять его. Числовую шкалу справа, на которой отмечены значения.

Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.

Сам флэт при этом должен быть достаточно широким, а не обычной проторговкой обзор компании макситрейд на одном месте. Торгуя на восходящем или нисходящем тренде, оптимально наряду с осциллятором «Стохастик» анализировать трендовые индикаторы. Для того чтобы избежать ложных сигналов, необходимо, чтобы эти моменты совпадали с одновременным пересечением линий Стохастика в критических зонах перепроданности и перекупленности. Вкладка «Цвета» позволяет выбрать подходящие именно для вас цвета линий инструмента на графике. Вкладка «Уровни» – устанавливаются границы зон перепроданности и перекупленности. Например, некоторые изменяют их до 10 и 90 для уменьшения ложных сигналов или увеличения количества сделок.

Он должен зайти в зону перекупленности или перепроданности и там развернуться, то есть линии пересекаются. Не забываем про то, что обязательно следует дождаться момента, когда свеча закроется и линии действительно пересекутся, выйдут из области. Это важно потому, что в рамках консолидации движения обычно резкие и свеча может поменяться буквально перед самым закрытием. Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку.

Кроме того, трейдеры могут захотеть самостоятельно перемещать трейлинг-стопы. Для восходящих трендов трейлинг-стоп размещается ниже самой низкой цены предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром. Осциллятор стохастик только что пересек уровень ниже 80 сверху.

Сигнал считается более сильным, если первый максимум индикатора Стохастик выше уровня 80%, а второй ниже. К плюсам осцилляторов можно отнести хорошие торговые сигналы в боковике , когда нет явного тренда. К минусам относятся сигналы против действующей тенденции, когда на рынке идет сильный тренд. Поэтому для отсеивания убыточных сделок против тренда рекомендуется в дополнение к Стохастику использовать какой-нибудь трендовый индикатор, например МА . Тогда МА (или сочетание двух МА) будет выступать как фильтр, для сделок берутся сигналы Stochastic Oscillator только в том направлении, куда движется мувинг.

Для начала торговли необходимо дождаться момента, когда %К снова пересечет рубеж и вернется в нейтральную зону. Это событие и является сигналом к продаже или покупке. Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Прежде чем переходить к анализу торговых стратегий, нужно понять, что представляет собой этот индикатор. Не зная его формулы и алгоритмов работы, не получится полноценный анализ. А не просто следовать сигналам и рекомендациям компьютерных программ. Стохастический осциллятор (индикатор Stochastic) – это один из самых популярных технических индикаторов, он входит в 80% всех существующих торговых стратегий.

Желательно ознакомиться со всеми основными индикаторами и их спецификой. Чем больше информации трейдер получит об особенностях рынка форекс, тем увереннее он будет чувствовать себя при торговле. Поскольку Стохастик относится к осцилляторам, лучше всего он работает в боковом тренде (флэте). Как на бычьем, так и на медвежьем рынке с этим индикатором стоит быть осторожнее. По умолчанию параметры расчёта данных для линий %К и %D установлены значениями 5, 3, 3.

Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски. Если трейдер находится в позиции на продажу, и поддержка месячного пивота Admiral не работает, переместите стоп-лосс на пару пунктов выше поддержки, чтобы получить прибыль. Преимущество определения пересечений перекупленности/перепроданности заключается в том, что трейдеры могут начать торговлю довольно рано и стартовать с самой ранней точки. Чем выше таймфрейм, тем лучше, но обычно 4-дневный или дневной график является оптимальным для дневных/колеблющихся трейдеров. 80 и 20 являются наиболее распространенными используемыми уровнями, но также могут быть изменены при необходимости.

Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом. Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.